16:1414.01.11

Анализ фьючерсов и опционов на индекс РТС (RIH1) - Давид Кудинов, трейдер срочного рынка брокерской компании ООО «АЛОР +»

Анализ фьючерсов и опционов на индекс РТС (RIH1) - Давид Кудинов, трейдер срочного рынка брокерской компании ООО «АЛОР +»

Фьючерс на индекс РТС (RIH1): с утра во фьючерсе (RIH1) мы наблюдаем базис -350 пунктов, на 13-50 по мск фьючерс снижается на 0,55% (рис. Индекс РТС. Базис внутри дня).
Количество открытых позиций по состоянию на 13-50 по мск составило 424 000 , увеличившись по сравнению с утренним открытием на 9000 контрактов (рис. Индекс РТС. Открытые позиции внутри дня).
В долгосрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность мартовских путов «вне денег» остается выше волатильности мартовских коллов «вне денег». Таким образом, на текущем рынке мы наблюдаем «ухмылку волатильности», которая сигнализирует о том, что нисходящая тенденция продолжится (рис. Индекс РТС. Биржевая IV внутри дня).
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество наблюдается на RI160000BO1 (put max, рис. 4) и RI165000BC1 (call max, рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления) страйках, при этом абсолютные значения на этих страйках не позволяют ориентироваться на эти уровни как «на полноценно формировавшиеся».
Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 160000.
Наименее вероятный сценарий: рост в район 190000.

Поделиться: