13:2716.02.11

Анализ фьючерсов и опционов на индекс РТС (RIH1) - Давид Кудинов, трейдер срочного рынка брокерской компании ООО «АЛОР +»

Анализ фьючерсов и опционов на индекс РТС (RIH1) - Давид Кудинов, трейдер срочного рынка брокерской компании ООО «АЛОР +»

Фьючерс на индекс РТС (RIH1): с утра во фьючерсе (RIH1) мы наблюдаем базис -1500 пунктов, на 12-30 по мск фьючерс подрастает на 0,4% (рис. 1. Индекс РТС. Базис внутри дня).
Количество открытых позиций по состоянию на 12-30 по мск составило 610 000, увеличившись по сравнению с утренним открытием на 17000 контрактов (рис. 2. Индекс РТС. Открытые позиции внутри дня).
В долгосрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность мартовских путов «вне денег» остается выше волатильности мартовских коллов «вне денег». Таким образом, на текущем рынке мы наблюдаем «ухмылку волатильности», которая сигнализирует о том, что нисходящая тенденция продолжится (рис. 3. Индекс РТС. Биржевая IV внутри дня).
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество наблюдается на RI145000BO1 (put max, рис. 4) и RI200000BC1 (call max, рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления) страйках.
Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 145000.
Наименее вероятный сценарий: рост в район 200000.

Поделиться:

НОВОСТИ МУРМАНСКА И
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

10:04В детско-юношеской библиотеке Мурманска пройдет День открытых дверей

08:45На Кольском полуострове ожидается до -17° и снег

17:24Катеру Северного флота в торжественной обстановке дали имя Валерия Федянина

16:40В Полярном 10 пожарных потушили квартиру

15:24Под Североморском КамАЗ вылетел в кювет, есть пострадавшие [видео]

14:26Празднование 100-летия РККА на Северном флоте продолжится до 25 февраля

13:09Житель Апатитов выбежал из горящей квартиры, оставив за дверью кошку

12:26В мурманском ДК им. Кирова пройдут «Кадетские игры»

11:57Ксения Собчак ответила на вопросы жителей Мурманска и области

11:11Зрителей театра кукол Мурманска научат уникальному устному счету

10:31Шесть команд сыграют сегодня в «КВН в погонах» в Мурманске

09:22Фотографии животных на войне в частях Карельского фронта выставят в музее Мурманска

17:40В Мурманске стартует конкурс авторской песни «Маленький фонарщик»

16:34Мурманская филармония приглашает на концерт «От Баха к современности»

14:0110-летний мальчик госпитализирован после прыжка с крыши в Апатитах

13:36В Мурманске девушка угрожала зарезать 49-летнюю соседку

13:07В Мурманской области вертолёт с пассажирами столкнулся с деревом

12:18Режим работы Почты России в Мурманской области в праздничные дни

11:00В Североморске состоится дефиле военного оркестра Северного флота

10:23В 14 часов в центре Мурманска начнется празднование Дня защитника Отечества

10:00АНДРЕЙ ПРИВАЛИХИН. О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ ПЕРЕИМЕНОВАНИЙ И ПЕРЕНОСОВ

21:25Ксения Собчак в рамках визита в Мурманск посетит эфир "Большого Радио"

20:23В Коашве автобус вылетел с дороги, пострадала женщина

19:31У мурманских пожарных прошли тренировочные учения

Все новости